對于未到期的看漲期權來說,當其標的資產的現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時,該期權處于虛值狀態(tài),其當前
2021-04-25
對于未到期的看漲期權來說，當其標的資產的現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時，該期權處于虛值狀態(tài)，其當前價值為零。 （ ）
正確答案：×「解析」期權價值＝內在價值＋時間溢價，對于未到期的看漲期權來說，時間溢價大于0，當其標的資產的現(xiàn)行市價低于執(zhí)行價格時，該期權處于虛值狀態(tài)，不會被執(zhí)行，此時，期權的內在價值為零，但期權價值不為零。
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